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国债期货数据跟踪周报:TS已完成主力切换 T和TF移仓换月进行中

来源:U赢电竞注册网 作者:U赢电竞

  1.基差&IRR

      T1912 基差为0.1287 元,U赢电竞注册网,IRR 为1.8218%;

      TF1912 基差为0.1214 元,IRR 为1.5941%;

      TS1912 基差为0.1220 元,IRR 为1.3701%。

      2.交割期权

      期望价值

      T1912 交割期权期望价值为0.0373;

      TF1912 交割期权期望价值为0.1557;

      TS1912 交割期权期望价值为0.1982。

      3.Nelson-Siegel

      模型拟合Beta1 系数

      截至本周四,Beta1 系数为-1.2782,均值为-1.2703。曲线形态变化不大,5 年2 年利差较上周四扩大1.16bp,10 年2 年利差较上周四减小0.02bp,10 年5 年利差较上周四减小1.18bp。

      4.Tick 级别

      成交量分布

      T1912 本周四成交量分布: 1 手占比15.00%,>10 手占比4.18%

      TF1912 本周四成交量分布:1 手占比8.47%,>10 手占比2.50%

    TS1912 本周四成交量分布:1 手占比0.93%,>10 手占比2.68%5. 中美利差

      数据

      美国10-1Y 利差本周四为27.64bp,较上周四缩小6.2bp。

      中美10 年期国债利差本周四为142.64bp ,较上周四扩大7.97bp。